Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo de negociação depende de você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove todas as emoções. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente será usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o impulso está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, geralmente esse é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a pergunta: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de reversões de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir essas bandas para ver se elas atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Diferenças de canal de exibição com filtros médios móveis A tendência é seu amigo. Wersquove todos ouviram isso. Em retrospectiva, quase parece muito fácil. Compre antes de uma tendência de alta prolongada e apenas perca o preço no caminho certo. A tendência pode parecer tão limpa ao olhar para trás no tempo ndash que nós não podemos imaginar nunca questionando a força por trás do bullishness que impulsiona o preço ainda mais. Na verdade, ndash pegar esses movimentos é muito mais difícil do que à primeira vista. No momento em que o preço começou a correr, nos perguntamos se o trem já havia deixado a estação se isso for tarde demais para colocar o nosso dinheiro na linha, esperando que esse enorme movimento inicial continue. Se o preço tivesse, por acaso, retirado o ndash, perguntamos se o movimento original era falso e começava a ser recuperado. Estes são dilemas que os especuladores enfrentaram há anos. É exatamente assim que o comércio Breakout foi suportado. Os comerciantes observariam que, à medida que o mercado estava fazendo novos níveis, ou o novo preço do ndash poderia continuar a negociar nessa direção. A arte de negociar uma ruptura é apenas aquela ndash que identifica os pontos altos e baixos com os quais o comerciante queria procurar preço para correr naquela direção. Existem inúmeras maneiras de denotar um alto alto, um rsquo ou um lsquonew low. rsquo. Um poderia esperar até que apenas as altas ou baixas anuais (em um período contínuo de 12 meses) fossem feitas, em busca do lsquocleanest, rsquo move que um par de moedas faz . No entanto, essa poderia ser uma tarefa tediosa, já que os altos e baixos anuais não são feitos com muita freqüência e as quebras comerciais neste estilo deixariam o comerciante com apenas algumas entradas válidas a cada ano. No entanto, muitos comerciantes procuraram e encontraram maneiras de negociar esse estilo enquanto ainda recebiam lsquoentries suficientes, rsquo para se interessarem pela estratégia. Um dos métodos mais populares para isso implica o uso de canais de preços. Os canais de preços mostrarão que o comerciante é o mais alto e o ndash baixo mais baixo para os últimos períodos X com X sendo uma entrada variável pelo usuário para o número de velas ou barras para olhar para trás. Por exemplo, ndash um canal de preços com uma entrada de 20 na tabela horária EUR USD mostra-nos a maior alta que foi atingida e a menor baixa alcançada nas últimas 20 horas. Como você pode ver ndash como novos mínimos são feitos ndash, o canal de preço mais baixo, em conformidade, moverá mais baixo, indicando que a menor baixa nos últimos 20 períodos está sendo feita. Os comerciantes adotaram esse indicador para que, como um novo nível alto, fosse feito ndash, eles iriam longos e, como novos mínimos, o ndash era curto. Esta é uma estratégia de canal de preço básico que utiliza cada violação acima e abaixo dos canais de preços de 20 períodos. As posições estão fechadas quando um contra-sinal é gerado (exemplo ndash a posição longa é fechada quando o preço atinge um canal de preço mais baixo e a estratégia é curta). Como você pode ver abaixo, ndash após a adição da estratégia de preços de canais ao gráfico ndash, as posições longas são abertas em uma violação do canal de preço superior. As posições curtas estão sendo abertas em um hit do canal de preço mais baixo. A parte difícil da estratégia é quando o mercado está vinculado: as posições longas que se abrem em resistência ou as posições curtas que se abrem no suporte são impedidas, pois o preço não faz novos altitudes ou baixos. Ao executar esta Estratégia básica do canal de preços em um gráfico por hora do AUD USD, vemos o que teria ascendido a um desempenho extremamente variável. Na curva de patrimônio abaixo, estamos a analisar uma conta hipotética com um saldo inicial de 5.000 e uma estimativa do desempenho que essa estratégia teria oferecido no passado. Como você pode ver ndash no final do período de teste ndash, a estratégia foi positiva (aproximadamente 390 ou 7,8 do saldo de partida inicial). Mas ao longo do período de teste, o desempenho do ndash foi extremamente variável. Você pode ver vários pontos ao longo do período de teste (dados horários de 8 13 2009 para o período atual) em que a estratégia teria estado em uma posição geral perdida. Muitos comerciantes tentam mitigar os danos que podem ser apresentados à estratégia em mercados com limites de mercado, apenas com os fluxos comerciais em mercados que estão exibindo um prazo mais longo lsquotrend. rsquo. Mais uma vez, existem vários maneirismos que podemos usar para definir a tendência, mas Por causa do teste da estratégia ndash letrsquos olhar para um dos mais básicos: The 2 Moving Average crossover. Ao empregar o 2 Crossover de média móvel como um filtro de tendências, a média de movimentação rápida acima da média de movimentação lenta implicaria a alta. Nessas condições, nós só estaríamos tomando as entradas longas em uma violação do canal de preço superior. Por outro lado, nós apenas estaríamos ocupando posições curtas quando a Média de Movimento Rápido estiver abaixo da Média de Movimento Lento, e o preço penetra no canal de preços mais baixos. Adicionando o filtro de tendência ajudou o desempenho histórico de nossa estratégia de breakout. Ao usar uma entrada de 20 períodos para a Média de Movimento Rápido e uma entrada de 100 períodos para o Ndash de Moeda Mínima Lenta, podemos ver que a estratégia foi negociada com o que parece ser um pouco mais de consistência. Embora a estratégia ganhasse apenas uma quantidade moderada mais com o filtro de tendência (o ganho líquido no back-test com o Trend Filter está agora em 470.10 ou 9.4 no capital inicial), note-se que os períodos de retirada parecem menos violentos e erráticos no Nova curva de equivalência patrimonial. Mas e se quisermos dar um passo adiante Muitos comerciantes gostam de limitar o montante em risco em posições que eles abrem. Isso é muito padrão com o ndash de negociação Breakout como falhas Breakouts (tempos em que o preço penetra resistência, mas vem de volta) pode ser abundante. Ao adicionar um stop ndash, o comerciante pode potencialmente atenuar os danos causados pelo lsquofalsersquo Breakouts e, ao mesmo tempo, ndash, permitindo que as posições que comercializam de forma lucrativa continuem a ser executadas. Ao adicionar paradas e limites, o comerciante agora pode calcular seu risco em uma posição por posição, assegurando que o risco de assumir novas posições seja adequadamente compensado pelo valor que poderiam potencialmente ganhar. Usando um padrão 1: 2 Risk to Reward ratio (como é recomendado como mínimo para este estilo de negociação no DailyFX Trading Course), percebemos a melhoria do desempenho histórico da estratégia Breakouts. A estratégia agora está utilizando uma parada de 25 pip e um alvo de lucro de 50 pip em cada posição que está aberta. A estratégia agora nos deu um desempenho geral mais alto, produzindo um lucro líquido testado de volta de mais de 100 do que nossa estratégia de breakout usando um filtro de tendência e quase 200 mais do que usar canais de preços simples. E talvez até mais atraente, a estratégia agora faz testes de volta com a consistência do que muitos comerciantes estão procurando. Esta estratégia foi completamente automatizada para a plataforma Strategy Trader, e está disponível completamente gratuita para qualquer pessoa interessada. Esta é uma das muitas estratégias encontradas no ldquoFree Trading Strategies, rdquo encontrado nos fóruns do DailyFX dedicado especificamente para a plataforma Strategy Trader. Você é mais do que bem vindo para baixar, testar e negociar com esta estratégia, bem como com muitos outros. Por favor, siga os links abaixo para obter mais informações: DailyFX Trading Strategies: Free Trading Strategies:
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